Это последний пост в серии постов об итогах моей торговли и инвестирования за 2024 год. Вероятно, я уже замучал итогами себя и читателей, но потерпите, пожалуйста, еще немного. 

В первом посте я подводил итоги торговли фьючерсами, а во втором — акциями и облигациями.

Сейчас мы соберем все вместе и подведем итог мета-портфеля, который объединяет все вышеперечисленные портфели.

Итак, мой мета-портфель состоит из трех классов активов (приведены целевые веса в деньгах):

Акции — 62%
Облигации — 8%
Альтернативные инвестиции — 30%

Под альтернативными инвестициями я понимаю все, что ведет себя не так, как акции или облигации. Это может быть золото (и тогда портфель будет чем-то похож на «Лежебоку» Спирина), валюты или крипта. В моем случае — это системная торговля диверсифицированным портфелем фьючерсов, и о нем я подробно пишу в ежемесячных отчетах (вот, вот и множество еще) и уже подвел итоги 2024 года в части первой.

Вес альтернатив фиксирован, а акции и облигации взвешиваются на основании волатильности и очень медленного моментума. Так как пока я пополняю портфель достаточно значимыми суммами, то ребалансировку я провожу в основном при пополнениях.

( Читать дальше )

Из-за переезда из Открытия в конце года было много движений между счетами, так что подвести итоги будет не совсем просто.

Часть 1. Фьючерсы. 
Это активная часть моего портфеля. Доход складывается из вариационной маржи по фьючерсным контрактам и прибыли по ОФЗ и LQDT, в которых размещены свободные денежные средства.

Проще всего оценить чистую фьючерсную часть, по которой у меня есть ежедневные возвраты (вариационная маржа минус комиссии).



Итог: +56,03%. Это cumsum(), т.е. просто сумма ежедневных возвратов, без сложных процентов (см. график).
Итог: +72,62%. Это cumprod(), т.е. произведение ежедневных возвратов (в формате +1% = 1,01).

cumprod() учитывает сложный процент, когда каждый день капитал системы увеличивается на результат предыдущего дня. Именно так я торговал, поэтому этот результат близок к реальному.

Производительность по отдельным контрактам:

NG +166,38%
Eu +133,15%
UC +132,64%
Si +112,27%
MM +111,67
NA +86,17
HS +67,51%
PT +34,50%
SF +31,56
CR +29,26%
ED +24,67%
VB +23,29%
AF +22,23

( Читать дальше )